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Multivariate Modellierung der Renditen von Asset-Klassen auf Basis von Copulas mit Anwendungen im Risikomanagement

BuchKartoniert, Paperback
EUR58,00

Produktbeschreibung

Die korrekte Erfassung aller eingegangenen Unternehmensrisiken stellt für das Risikomanagement eines Unternehmens eine große Herausforderung dar. Für Unternehmen der Finanzbranche ist dabei das Marktrisiko von zentraler Bedeutung. Dieses wird durch die Änderung in den Preisen von einzelnen Finanzinstrumenten charakterisiert. Bei mehreren gehaltenen Finanztiteln wird das Risiko des Portfolios bestimmt durch den Risikogehalt der einzelnen Positionen einerseits und die wechselseitige Abhängigkeitsstruktur der Risikopositionen andererseits.Zur Erfassung des Marktrisikos verschiedener Asset-Klassen und daraus konstruierter Portfolios werden in der vorliegenden Arbeit die charakteristischen univariaten sowie multivariaten Eigenschaften von Renditeverteilungen analysiert und modelliert. Das Ausmaß des Marktrisikos wird schließlich durch die Vorgabe geeigneter Risikomaße evaluiert.
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Details

ISBN/GTIN978-3-8441-0192-8
ProduktartBuch
EinbandKartoniert, Paperback
Erscheinungsdatum13.10.2012
ReiheQuantitative Ökonomie, Bd. 173
SpracheDeutsch
MasseBreite 148 mm, Höhe 210 mm, Dicke 17 mm
Gewicht398 g
Artikel-Nr.1170820
KatalogLibri
Datenquelle-Nr.A20524205
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Autor/in

Sören Jensen promovierte bei Prof. Dr. Peter Albrecht am Lehrstuhl für ABWL, Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft an der Universität Mannheim. Er arbeitet in der Asset Liability Management Abteilung einer großen Versicherung.